N GUESSAN K.

Consultant

415 dollar
Freelancer
7 ans
Paris, FRANCE

Mon expérience

Voir plus

Ingéniance – SGCIBMay 2020 - Présent

• Simulation de montant d’initial Margin en modèle Schedule

• Mise en place d’un outil de simulation du Montant d’IM en modèle SIMM

• Calcul d’impact de montant d’initial Margin par changement de modèle

• Validation des sensis pour le calcul de l’IM

• Migration des outils en C#

• Maintenance de la documentation des outils et des process

• Optimisation des méthodes de mesure de Risque (Var, XVA …)

• Implémentations des sensis (Grecques) utilisées comme Input du modèle SIMM

Voir plus

Deloitte France – HSBCSeptember 2019 - March 2020

• Participation à l’implémentation de FRTB

• Conception, optimisation des méthodes calibration, de pricing et de mesure de risque (VAR, Expected Shortfall, xVA…) 

• Maintenance de documentation

• Implémentation et validation des modèles de valorisation et de calcul des risques (Sur produits de taux et EQD) 

• Support quantitatif

• Contribution à la mise en place de méthode de Var de Marché et de CVA

• Classification des exceptions de Var par Machine Learning 

Voir plus

Stage de fin d’étudesMarch 2019 - September 2019

• La mise en place d'une méthode d'évaluation des modèles à volatilité « rough » par méthodes de Monte Carlo pour les options vanilles et l'étude de la validité des formules d'approximation de ces options. 

• La mise en place d'un calibrage du modèle sur les smiles de marché et l'analyse de la qualité du smile produit par un modèle simplifié de volatilité « rough » par rapport au smile de marché. 

• L'analyse de l'impact de ce modèle sur la valorisation de produits dérivés plus complexes.

Voir plus

HSBCMay 2018 - October 2018

• Analyse valorisation IPV sur produit de taux et Equity

• Calcul ajustement de valorisation

• Calcul de réserve sur produit de taux et Equity

• Calibration et pricing avec un modèle de volatilité stochastique

• Implémentation de méthodologie d’ajustement de valorisation sur produite de taux et EQD

Voir plus

--October 2017 - April 2018

• Suivi d’activité de marché de taux et EQD

• Produire les reports de résultat et d’explication du résultat par les facteurs de risques (Delta, Rho, …)

• Calcul d’impact de p&l et d’analyse de risque

• Monitoring de la qualité d’explication du Daily p&l

Voir plus

Swiss LifeMarch 2017 - September 2017

• Implémentation du modèle Hull White

• Conception, Développement et Amélioration des librairies de pricing

• Participation au processus d’industrialisation des librairies

• Modélisation et implémentation des descriptions des produits financiers

• Explication des produits financiers à d’autres équipes et les méthodes quantitatives

• Participation à des projet de développement d’outils en VBA et C++

Voir plus

Société Générale Africa TechnologieSeptember 2013 - September 2016

• Maintenance et évolution des librairies de pricing

• Amélioration des librairies d’analyse quantitative

• Intégration des pricers

• Optimisation des outils de trading

• Documenter les procédures, corrections des anomalies

Mes compétences

Machine Learning

Deep learning

Others

Risk Analysis, Research and development, Bloomberg Open API

Business Intelligence

Statistica

Technologies

Machine Learning

Languages

VBA, C++, OOP, C#, Python, C/C++

Mes études et formations

Master, Finance Quantitative - Université Paris2018 - 2019

Maîtrise, Science Actuarielle et Financière Ingénierie des Risques - ISFA2016 - 2017

Maîtrise, Mathématique et informatique - Institut National Polytechnique2012 - 2013